پیش بینی روند حرکتی قیمت روزانه نفت با استفاده از موجک و مدل مارکوف پنهان

می توان قیمت نفت خام را با استفاده از تعادل عرضه و تقاضا بدست آورد. اما این تعادل، تحت تاثیر عوامل بی شمار و پیچیده ای است، که بطور متقابل بر هم اثر دارند مانند جنگ، تنش های جغرافیایی سیاسی، رشد اقتصادی، کشف ذخایر جدید نفت، گسترش منابع جدید انرژی و شرایط آب و هوایی. این عناصر همگی تصادفی و طبیعی هستند و تعادل را پیچیده می سازند. با این شرایط برای سهامداران، تعیین قیمت نفت خام بسیار دشوار است‎.‎ در این پایان نامه از روش غیرخطی مدل سری زمانی (مدل مارکوف پنهان)، برای پیش بینی حرکت قیمت نفت خام استفاده می کنیم. از آنالیز موجک برای حذف حرکت های قیمت با فرکانس بالا، که می توان به عنوان نویز در نظر گرفت، بهره می بریم. آنگاه با استفاده از ‎ hmm‎ توزیع احتمال بازده قیمت تجمعی را در طول یک سال آینده بدست می آوریم.